Dreamweaverがサポートしている鍵認証ファイルは OpenSSH形式のみです。もし通常の手順で接続が失敗するときはOpenSSH形式に変換してみて下さい。
windowsの場合はputtygenを使います。
自分の場合はWinSCPも使いますので、puttygenはWinSCPのインストールディレクトリに入っていたものを使いました。
puttyディレクトリ内に入っています。
puttygen.exeを起動
File > Load private key で変換したい秘密鍵を選択
鍵のパスワードが設定されている場合はパスワードを入力するダイアログがでますので、パスワードを入力
Conversions > Export OpenSSH key でファイル名を指定して実施します
こちらを参考にしました。